• Cobertura integral que asegura la comprensión en áreas críticas de la econometría: esta edición continúa ofreciendo extensa cobertura con discusiones ampliadas de los fundamentos y las aplicaciones avanzadas de variables ficticias; material sobre la predicción después una retransformación; discusiones ampliadas de observaciones importantes, mínimos cuadrados ponderados y desviaciones de mínimos absolutos; y la cobertura de instrumentos débiles.
• La aplicación práctica prepara a los estudiantes para usar econometría en los negocios actuales: este texto único e integral aplica la econometría a los problemas de negocios reales, demostrando cómo cada método responde a un tema en particular que enfrentan los investigadores que están analizando datos no experimentales.
• Organización única en la que por primera vez el autor presenta claramente aplicaciones para los estudiantes de la actualidad: este texto fue pionero en cubrir explícitamente el enfoque de aplicaciones cruzadas, seguido por las aplicaciones de series de tiempo, y, en última instancia, las aplicaciones de panel de datos en los capítulos avanzados.
• Tratamiento de las variables asegura la comprensión del estudiante: este libro trata variables explicativas, junto con la variable dependiente, como resultados de variables aleatorias.
• Conjuntos ampliados de datos ofrecen una variedad de oportunidades para practicar: esta edición ofrece grandes y variados conjuntos de datos en seis formatos diferentes que dan a los estudiantes una experiencia práctica al trabajar con estadísticas en una variedad de situaciones reales de negocios.

1. La Naturaleza de la econometría y los datos económicos.

Parte I: Análisis de regresión con datos de corte transversal.
2. El modelo de regresión simple.
3. Análisis de regresión múltiple: Estimación.
4. Análisis de regresión múltiple: Inferencia.
5. Análisis de regresión múltiple: MCO asintóticos.
6. Análisis de regresión múltiple: temas adicionales.
7. Análisis de regresión múltiple con información cualitativa: Variables binarias (o ficticias).
8. Heterocedasticidad.
9. Más sobre especificación y problemas de datos.

Parte II: Análisis de regresión con datos de series temporales.
10. Análisis de regresión básico con datos de series temporales.
11. Temas adicionales sobre la utilización de MCO con datos de series temporales.
12. Correlación serial y heteroscedasticidad en regresiones de series de tiempo.

Parte III: Temas avanzados.
13. Combinación de cortes transversales en el tiempo: métodos simples datos de panel.
14. Métodos avanzados para datos de panel.
15. Estimación con variables instrumentales y mínimos cuadrados en dos etapas.
16. Modelos de ecuaciones simultáneas.
17. Modelos de variables dependientes limitadas y la Muestra de Corrección de selección.
18. Temas avanzados de series de tiempo.
19. Realización de un proyecto empírico.

Apéndice A: Herramientas básicas de matemáticas.
Apéndice B: Fundamentos de probabilidad.
Apéndice C: Fundamentos de estadística matemática.
Apéndice D: Resumen de álgebra matricial.
Apéndice E: Modelo de regresión lineal en forma matricial.
Apéndice F: Respuestas a preguntas del capítulo.
Apéndice G: Cuadros estadísticos.
Referencias.
Glosario.
Índice.